Uma Introdução Para Algoritmo Negociação Básico Para Avançado Estratégias Wiley Trading Pdf

Uma Introdução à Negociação Algorítmica: Estratégias Básicas a Avançadas (Wiley Trading) Autor. Algorithmic trading está se tornando a indústria lifeblood - é mais barato, mais rápido e mais fácil de controlar do que o padrão de negociação e permite que você pré-pensar o mercado, a execução de complexos Matemática em tempo real. Nós não estamos mais limitados pela largura de banda humana, mas a indústria é secreta com poucos dispostos a compartilhar os segredos de seu sucesso. Uma Introdução ao Algorithmic Trading é um guia introdutório para esta área extremamente popular. Ele começa com a desmistificação deste assunto complexo e fornecendo aos leitores conhecimento específico e utilizável de negociação algorítmica. Ele descreve os algoritmos de negociação atuais, os conceitos básicos de seu projeto, o que eles são, como eles funcionam, como eles são usados, seus pontos fortes, suas fraquezas, onde a indústria está agora e para onde está indo. O livro apresenta uma seção descrevendo a escolha de ações para negociar no NASDAQ e na Bolsa de Valores de Nova York, análises e métricas usadas para otimizar os resultados de negociação - e para o leitor mais aventureiro, uma seção sobre como criar algoritmos de negociação. Finalmente, os autores demonstram uma seleção de algoritmos detalhados proprietários e nunca antes vistos exclusivamente para uso por comerciantes individuais para negociar suas próprias contas. Estes algoritmos foram desenvolvidos e utilizados pelos autores e estão sendo publicados aqui pela primeira vez. Este é um livro ideal para o leitor interessado na compreensão e aproveitamento do poder dos sistemas de negociação algorítmica e é acompanhado por um CD Rom que fornece uma rápida mãos sobre a rota para explorar o poder da negociação algorítmica no comércio NASDAQ e ações da NYSE. Copyright Disclaimer: Este site não armazena nenhum arquivo em seu servidor. 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De acordo com a empresa de consultoria, Aite Group LLC, empresas de comércio de alta freqüência sozinho representam 73 de todo o volume de negociação de ações dos EUA, apesar de representar apenas cerca de 2 do total de empresas que operam nos mercados dos EUA. A negociação algorítmica está se tornando a força vital da indústria. Mas é uma indústria secreta com poucos dispostos a compartilhar os segredos de seu sucesso. O livro começa com um guia passo-a-passo para negociação algorítmica, desmistificando este assunto complexo e fornecendo aos leitores um conhecimento de negociação algorítmica específica e utilizável. Ele fornece informações básicas que levam a um trabalho mais avançado, destacando os algoritmos de negociação atuais, os conceitos básicos de seu projeto, o que eles são, como eles funcionam, como eles são usados, suas forças, suas fraquezas, onde estamos agora e para onde estamos indo . O livro, em seguida, passa a demonstrar uma seleção de algoritmos detalhados, incluindo a sua implementação nos mercados. Usando algoritmos reais que foram usados ​​em leitores de comércio ao vivo têm acesso a funcionalidade de negociação em tempo real e pode usar os algoritmos nunca antes visto para o comércio de suas próprias contas. Os mercados são sistemas adaptativos complexos com comportamento imprevisível. À medida que os mercados evoluem, os designers algorítmicos precisam estar constantemente conscientes de quaisquer mudanças que possam afetar seu trabalho, portanto, para os leitores mais aventureiros, há também uma seção sobre como projetar algoritmos de negociação. Todos os exemplos e algoritmos são demonstrados em Excel no CD ROM acompanhante, incluindo exemplos algorítmicos reais que foram utilizados na negociação em tempo real. Declaração de Missão viii PARTE I INTRODUÇÃO ÀS ALGORITAS DE NEGOCIAÇÃO Prefácio à Parte I 3 2 Tudo Sobre Algoritmos de Negociação que Você Precisou Saber. 9 3 Algos Definido e Explicado 11 4 Quem Usa e Provê Algos 13 5 Por que eles Tornam-se Mainstream tão rapidamente 17 6 ​​Algos Atualmente Popular 19 7 Uma Visão Perspectiva de uma Empresa de Nível 1 25 8 Como Usar Algos para Comerciantes Individuais 29 9 Como Optimizar o comerciante individual Algos 33 10 O futuro ndash Para onde vamos a partir daqui 37 PARTE II OS MÉTODOS DE NEGOCIAÇÃO LESHIK-CRALLE Prefácio à Parte II 41 11 Nossa Nomenclatura 49 12 Ferramentas de Matemática 53 13 Statistics Toolbox 61 14 Data ndash Símbolo, Data, Volume, Preço 67 15 Excel Mini Seminário 69 16 Gráficos Excel: Como Ler e Construí-los 75 17 Nossas Métricas ndash Algometrics 81 18 Clusters de Personalidade de Ações 85 19 Seleção de uma Coorte de Ações Negociáveis ​​89 20 Perfil de Ações 91 21 Propriedades Estilísticas de Mercados de Acções 93 22 Volatilidade 97 23 Retorna teoria de ndash 101 24 Benchmarks e Medidas de Desempenho 103 25 Nossos Algoritmos de Negociação Descrito ndash ALPHA-1 (DIFF) 107 1a. O ALPHA-1 Algo Expressado em Linguagem de Função Excel 109 2. ALPHA-2 (EMA PLUS) V1 E V2 110 3. ALPHA-3 (O Oscilador Leshik-Cralle) 112 4. ALPHA-4 (High Frequency Real-Time Matrix) 112 5. ALPHA-5 (Firedawn) 113 6. ALPHA-6 (Peão Geral) 113 7. A Parada de Proteção de Capital Adaptativa LC 114 26 Parâmetros e Como Ajustá-los 115 27 Análise Técnica (TA) 117 28 Heurística, AI, Artificial Redes Neurais e Outras Avenidas a Explorar 125 29 Como Desenvolvemos uma Alfa Comercial Algo 127 30 Do Hipótese Eficiente do Mercado à Teoria Prospectiva 133 31 O Caminho do Caos (ou Ciência Não-linear) 139 32 Economia da Complexidade 143 33 Corretores 147 34 Plataformas de Gestão de Pedidos E Sistemas de Execução de Ordens 149 35 Fornecedores de Alimentação de Dados, Tempo Real, Histórico 151 36 Conectividade 153 37 Exemplos de Especificação de Hardware 155 38 Breve Dissipação Filosófica 157 39 Fontes de Informação 159 Apêndice A Listrsquo de Usuários e Fornecedores de Algo 165 Apêndice B 179 Edward Leshik passou os últimos 12 anos negociando sua própria conta e pesquisando a microeconomia dos mercados da NASDAQ e da Bolsa de Valores de Nova York. Anteriormente, era CEO de uma empresa de eletrônicos, fornecendo produtos eletrônicos de ponto de venda para grandes varejistas como Sears e Sunoco no Canadá e Allied Breweries no Reino Unido, onde adquiriu experiência eletrônica considerável e foi o primeiro a automatizar uma linha de montagem usando eletrônicos no mercado. REINO UNIDO. Sua formação acadêmica principal é em matemática e física e ele tem um grande interesse nas teorias de Universalidade e Complexidade como aplicado aos mercados. Ele está desenvolvendo um sistema de negociação algorítmica totalmente automatizado com sua co-autora Jane Cralle. Jane Cralle começou sua carreira na corretora de ações da PaineWebber, e mais tarde passou 22 anos na Linker Capital Management Inc., gerenciando as contas de indivíduos de alto patrimônio líquido. Ela tem um amplo conhecimento dos mercados e é um comerciante especialista e investidor - sua vasta experiência é inestimável medição da evolução do mercado. Ela está atualmente pesquisando e desenvolvendo um sistema automatizado de negociação algorítmica com Edward, e sua especialidade de análise de cluster dos componentes do índice SampP é um trabalho em andamento de fundo para um livro proposto intitulado Stocks e suas Personalidades. Jane vive em Louisville com seu marido, Rick Kremer e três filhos, Sarah, Morgan e Jack. Introdução ao comércio algorítmico: estratégias básicas a avançadas Sobre este livro O interesse no comércio algorítmico está crescendo em massa - é mais barato, mais rápido e melhor para controlar Que negociação padrão, que permite que você pré-pensar o mercado, executando matemática complexa em tempo real e tomar as decisões necessárias com base na estratégia definida. Nós não estamos mais limitados pela largura de banda humana. O custo sozinho (estimado em 6 cêntimos por ação manual, 1 centavo por ação algorítmica) é um motor suficiente para impulsionar o crescimento da indústria. De acordo com a empresa de consultoria, Aite Group LLC, empresas de comércio de alta freqüência sozinho representam 73 de todo o volume de negociação de ações dos EUA, apesar de representar apenas cerca de 2 do total de empresas que operam nos mercados dos EUA. A negociação algorítmica está se tornando a força vital da indústria. Mas é uma indústria secreta com poucos dispostos a compartilhar os segredos de seu sucesso. O livro começa com um guia passo-a-passo para negociação algorítmica, desmistificando este assunto complexo e fornecendo aos leitores um conhecimento de negociação algorítmica específica e utilizável. Ele fornece informações básicas que levam a um trabalho mais avançado, definindo os algoritmos de negociação atuais, os conceitos básicos de seu projeto, o que eles são, como eles funcionam, como eles são usados, suas forças, suas fraquezas, onde estamos agora e para onde estamos indo . O livro, em seguida, passa a demonstrar uma seleção de algoritmos detalhados, incluindo a sua implementação nos mercados. Usando algoritmos reais que têm sido utilizados em leitores de comércio ao vivo têm acesso a funcionalidade de negociação em tempo real e pode usar os algoritmos nunca antes visto para o comércio de suas próprias contas. Os mercados são sistemas adaptativos complexos com comportamento imprevisível. À medida que os mercados evoluem, os designers algorítmicos precisam estar constantemente conscientes de quaisquer mudanças que possam afetar seu trabalho, portanto, para os leitores mais aventureiros, há também uma seção sobre como projetar algoritmos de negociação. Todos os exemplos e algoritmos são demonstrados em Excel no CD ROM acompanhante, incluindo exemplos algorítmicos reais que foram utilizados na negociação em tempo real. Sumário Copyright cópia 1999-2017 John Wiley ampères Sons, Inc. Todos os direitos reservados. Sobre Wiley Wiley Wiley Trabalho NetworkAn Introdução à negociação algorítmica: Estratégias básicas para avançadas Interesse em negociação algorítmica está crescendo em massa 8211 it8217s mais barato, mais rápido e melhor para controlar do que o padrão de negociação, que permite 8216pre-think8217 o mercado, a execução de matemática complexa em reais Tempo e tomar as decisões necessárias com base na estratégia definida. Nós não estamos mais limitados por humanos 8216bandwidth8217. O custo sozinho (estimado em 6 cêntimos por ação manual, 1 centavo por ação algorítmica) é um motor suficiente para impulsionar o crescimento da indústria. De acordo com a empresa de consultoria, Aite Group LLC, empresas de comércio de alta freqüência sozinho representam 73 de todo o volume de negociação de ações dos EUA, apesar de representar apenas cerca de 2 do total de empresas que operam nos mercados dos EUA. A negociação algorítmica está se tornando a força vital da indústria. Mas é uma indústria secreta com poucos dispostos a compartilhar os segredos de seu sucesso. O livro começa com um guia passo-a-passo para negociação algorítmica, desmistificando este assunto complexo e fornecendo aos leitores um conhecimento de negociação algorítmica específica e utilizável. Ele fornece informações básicas que levam a um trabalho mais avançado, definindo os algoritmos de negociação atuais, os conceitos básicos de seu projeto, o que eles são, como eles funcionam, como eles são usados, suas forças, suas fraquezas, onde estamos agora e para onde estamos indo . O livro, em seguida, passa a demonstrar uma seleção de algoritmos detalhados, incluindo a sua implementação nos mercados. Usando algoritmos reais que têm sido utilizados em leitores de comércio ao vivo têm acesso a funcionalidade de negociação em tempo real e pode usar os algoritmos nunca antes visto para o comércio de suas próprias contas. Os mercados são sistemas adaptativos complexos com comportamento imprevisível. À medida que os mercados evoluem, os designers algorítmicos precisam estar constantemente conscientes de quaisquer mudanças que possam afetar seu trabalho, portanto, para os leitores mais aventureiros, há também uma seção sobre como projetar algoritmos de negociação. Todos os exemplos e algoritmos são demonstrados no Excel no CD ROM acompanhante, incluindo exemplos algorítmicos reais que foram utilizados na negociação em tempo real. Declaração de Missão viii PARTE I INTRODUÇÃO ÀS ALGORITAS DE NEGOCIAÇÃO Prefácio à Parte I 3 2 Tudo Sobre Algoritmos de Negociação que Você Precisou Saber. 9 3 Algos Definido e Explicado 11 4 Quem Usa e Provê Algos 13 5 Por que eles Tornam-se Tão Rápido assim 17 6 ​​Algos Atualmente Popular 19 7 Uma Visão Perspectiva de uma Empresa de Nível 1 25 8 Como Usar Algos para Comerciantes Individuais 29 9 Como Optimizar o comerciante individual Algos 33 10 O futuro ndash Para onde vamos a partir daqui 37 PARTE II OS MÉTODOS DE NEGOCIAÇÃO LESHIK-CRALLE Prefácio à Parte II 41 11 Nossa Nomenclatura 49 12 Ferramentas de Matemática 53 13 Statistics Toolbox 61 14 Data ndash Símbolo, Data, Volume, Preço 67 15 Excel Mini Seminário 69 16 Gráficos Excel: Como Ler e Construí-los 75 17 Nossas Métricas ndash Algometrics 81 18 Clusters de Personalidade de Ações 85 19 Seleção de uma Coorte de Ações Negociáveis ​​89 20 Perfil de Ações 91 21 Propriedades Estilísticas de Mercados de Acções 93 22 Volatilidade 97 23 Retorna teoria de ndash 101 24 Benchmarks e Medidas de Desempenho 103 25 Nossos Algoritmos de Negociação Descrito ndash ALPHA-1 (DIFF) 107 1a. O ALPHA-1 Algo Expressado em Linguagem de Função Excel 109 2. ALPHA-2 (EMA PLUS) V1 E V2 110 3. ALPHA-3 (O Oscilador Leshik-Cralle) 112 4. ALPHA-4 (High Frequency Real-Time Matrix) 112 5. ALPHA-5 (Firedawn) 113 6. ALPHA-6 (Peão Geral) 113 7. A Parada de Proteção de Capital Adaptativa LC 114 26 Parâmetros e Como Ajustá-los 115 27 Análise Técnica (TA) 117 28 Heurística, AI, Artificial Redes Neurais e Outras Avenidas a Explorar 125 29 Como Desenvolvemos uma Alfa Comercial Algo 127 30 Do Hipótese Eficiente do Mercado à Teoria Prospectiva 133 31 O Caminho do Caos (ou Ciência Não-linear) 139 32 Economia da Complexidade 143 33 Corretores 147 34 Plataformas de Gestão de Pedidos E Sistemas de Execução de Ordens 149 35 Fornecedores de Alimentação de Dados, Tempo Real, Histórico 151 36 Conectividade 153 37 Exemplos de Especificação de Hardware 155 38 Breve Dissipação Filosófica 157 39 Fontes de Informação 159 Apêndice A Listrsquo de Usuários e Fornecedores de Algo 165 Apêndice B 179 Edward Leshik passou os últimos 12 anos negociando sua própria conta e pesquisando a microeconomia dos mercados da NASDAQ e da Bolsa de Valores de Nova York. Anteriormente, era CEO de uma empresa de eletrônicos, fornecendo produtos eletrônicos de ponto de venda para grandes varejistas como Sears e Sunoco no Canadá e Allied Breweries no Reino Unido, onde adquiriu experiência eletrônica considerável e foi o primeiro a automatizar uma linha de montagem usando eletrônicos no mercado. REINO UNIDO. Sua formação acadêmica principal é em matemática e física e ele tem um grande interesse nas teorias de Universalidade e Complexidade como aplicado aos mercados. Ele está desenvolvendo um sistema de negociação algorítmica totalmente automatizado com sua co-autora Jane Cralle. Jane Cralle começou sua carreira na corretora de ações da PaineWebber, e mais tarde passou 22 anos na Linker Capital Management Inc., gerenciando as contas de indivíduos de alto patrimônio líquido. Ela tem um amplo conhecimento dos mercados e é um comerciante especialista e investidor - sua vasta experiência é inestimável medição da evolução do mercado. Ela está atualmente pesquisando e desenvolvendo um sistema automatizado de negociação algorítmica com Edward, e sua especialidade de análise de cluster dos componentes do índice SampP é um trabalho em andamento de fundo para um livro proposto intitulado Stocks e suas Personalidades. Jane vive em Louisville com seu marido, Rick Kremer, e três filhos, Sarah, Morgan e Jack. Permissões Solicite permissão para reutilizar conteúdo deste título Para solicitar permissão, envie sua solicitação para permissionswiley com detalhes específicos de suas necessidades. Isso deve incluir o (s) título (s) Wiley ea parte específica do conteúdo que você deseja reutilizar (por exemplo, figura, tabela, extrato de texto, capítulo, números de página, etc.), a forma como você deseja reutilizar Ele, o número de circulação de pessoas que terão acesso ao conteúdo e se este é para fins comerciais ou acadêmicos. 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