Vama Douane Indicador Forex

Negociação com VWAP e MVWAP O preço médio ponderado do volume (VWAP) e o preço médio ponderado do volume móvel (MVWAP) são ferramentas de negociação que podem ser usadas por todos os comerciantes. No entanto, essas ferramentas são usadas com mais freqüência por comerciantes de curto prazo e em programas de negociação baseados em algoritmos. O MVWAP pode ser usado por comerciantes de longo prazo, mas o VWAP apenas olha um dia por vez devido ao seu cálculo intra-dia. Ambos os indicadores são um tipo especial de média de preços que leva em consideração o volume, isso fornece um instantâneo muito mais preciso do preço médio. Os indicadores também atuam como pontos de referência para indivíduos e instituições que desejam avaliar se eles tiveram boa execução ou má execução em seu pedido. (Para um iniciador, consulte Médias móveis ponderadas: o básico.) Cálculo do VWAP O cálculo do VWAP é executado pelo software de gráficos e exibe uma sobreposição no gráfico que representa os cálculos. Esta exibição assume a forma de uma linha, semelhante a outras médias móveis. Como essa linha é calculada é a seguinte: Escolha o seu cronograma (gráfico, 1 min, 5 min, etc.) Calcule o preço típico para o primeiro período (e todos os períodos no dia seguinte). O preço típico é alcançado tomando a adição do alto, baixo e próximo e dividindo por três: (HLC) 3 Multiplique esse preço típico pelo volume desse período. Isso nos dará um valor chamado TPV. Mantenha um total em execução dos valores de TPV, chamado TPV cumulativo. Isso é alcançado adicionando continuamente o TPV mais recente aos valores anteriores (exceto para o primeiro período, uma vez que não haverá valor prévio). Este número sempre deve estar aumentando à medida que o dia avança. Mantenha um total acumulado de volume acumulado. Faça isso adicionando continuamente o volume mais recente ao volume anterior. Este número só deve aumentar quando o dia progride. Calcule o VWAP com suas informações: volume cumulativo TPV cumulativo. Isso proporcionará um preço médio ponderado em volume para cada período e fornecerá os dados para criar a linha fluente que sobrepõe os dados de preços no gráfico. É provável que seja melhor usar um programa de planilha para rastrear os dados se você estiver fazendo isso manualmente. Uma folha de cálculo pode ser facilmente configurada. Figura 1: cabeçalhos da planilha Fonte: Microsoft Excel Os cálculos apropriados deveriam ser inseridos. Alcançar o MVWAP é bastante simples depois que o VWAP foi calculado. Um MVWAP é basicamente uma média dos valores do VWAP. O VWAP é calculado apenas a cada dia, mas o MVWAP pode passar de um dia para o outro porque é uma média de uma média. Isso proporciona aos comerciantes de longo prazo um preço ponderado médio móvel. Se um comerciante quisesse um MVWAP de 10 períodos, eles simplesmente esperariam os primeiros dez períodos e passaria a média dos primeiros 10 cálculos VWAP. Isso proporcionaria ao comerciante o MVWAP que começa a ser plotado no período 10. Para continuar obtendo o cálculo do MVWAP, a média dos 10 números VWAP mais recentes inclui um novo VWAP do período mais recente e solte o VWAP de 11 períodos anteriores. Aplicar em Gráficos Embora a compreensão dos indicadores e dos cálculos associados seja importante, o software de gráficos pode fazer os cálculos para nós. No software que não inclui o VWAP ou o MVWAP, ainda pode ser possível programar o indicador no software usando os cálculos acima. (Para leitura relacionada, consulte Dicas para criar gráficos de ações rentáveis.) Ao selecionar o indicador VWAP, ele aparecerá no gráfico. Geralmente não deve haver variáveis ​​matemáticas que possam ser alteradas ou ajustadas com este indicador. Se um comerciante deseja usar o indicador VWAP (MVWAP), ela pode ajustar quantos períodos a média no cálculo. Isso pode ser feito ajustando a variável em nossa plataforma de gráficos. Selecione o indicador e, em seguida, entre na sua função de edição ou propriedades para alterar o número de períodos médios. Diferenças entre VWAP e MVWAP Existem algumas diferenças importantes entre os indicadores que precisam ser entendidos. O VWAP fornecerá um total em execução ao longo do dia. Assim, o valor final do dia é o preço médio ponderado do volume para o dia. Se estiver usando um gráfico de um minuto, existem cálculos de 390 (6.5 horas X 60 minutos) que serão feitos para o dia, com o último que fornece os dias VWAP. O MVWAP, por outro lado, fornecerá uma média do número de cálculos VWAP que queremos analisar. Isso significa que não há valor final para o MVWAP, pois ele pode fluir de um dia para o outro, fornecendo uma média do valor do VWAP ao longo do tempo. Isso torna o MVWAP muito mais personalizável. Pode ser adaptado para atender às necessidades específicas. Também pode ser muito mais receptivo aos movimentos do mercado para negociações e estratégias de curto prazo ou pode suavizar o ruído do mercado se for escolhido um período mais longo. O VWAP fornece informações valiosas para comprar e armazenar comerciantes, especialmente pós-execução (ou final do dia). Isso permite que o comerciante saiba se eles receberam um preço melhor do que o médio desse dia ou se eles receberam um preço pior. MVWAP não fornece necessariamente esta mesma informação. (Para mais informações, consulte Compreendendo a Execução da Ordem.) O VWAP começará fresco todos os dias. O volume é pesado no primeiro período após o mercado abrir, portanto, esta ação geralmente pesa fortemente no cálculo do VWAP. O MVWAP pode ser transportado de um dia para o outro, uma vez que sempre medirá os períodos mais recentes (10 por exemplo) e é menos suscetível a qualquer período individual - e torna-se progressivamente menor, portanto, quanto mais períodos forem calculados em média. Estratégias gerais Quando uma segurança está em tendência, podemos usar VWAP e MVWAP para obter informações do mercado. Se o preço estiver acima do VWAP, é um bom preço intra-dia a ser vendido. Se o preço for inferior a VWAP, é um bom preço intra-dia para comprar. (Para leitura adicional, veja Vantagens de Gráficos Intraday Baseados em Dados.) Há uma ressalva para usar este intra-dia. Os preços são dinâmicos, então o que parece ser um bom preço em um ponto do dia pode não ser por dias. Nos dias de tendência ascendente, os comerciantes podem tentar comprar à medida que os preços saltam do MVWAP ou do VWAP. Alternativamente, eles podem vender em uma tendência de baixa à medida que o preço avança em direção à linha. A Figura 2 mostra três dias de ação de preço no iShares Silver Trust ETF (SLV). À medida que o preço aumentou, permaneceu em grande parte acima do VWAP e MWAP, e diminui as linhas de oportunidades de compra. À medida que o preço caiu, eles permaneceram em grande parte abaixo dos indicadores e as negociações para as linhas estavam vendendo oportunidades. VWAP geralmente funciona da esquerda (início do dia) para a direita (agora ou final do dia) do que reinicia para a próxima sessão. O indicador VAMA real funciona da direita para a esquerda, adicionando dados como uma média móvel clássica para um determinado número de barras, de modo que, em cada nova barra, o horizonte comercial calculado não é desde o início do dia, mas a partir de agora para x barras no passado em O prazo atual. A verdadeira fórmula codificada é a mesma que nos links ou o VAMA usa uma fórmula diferente de qualquer forma, eu acho que é melhor criar um novo indicador VWAP real com: - possibilidade de usar preço fechado ou preço típico (fechar é o padrão) - possibilidade Para definir uma hora de início e término (o início da sessão de negociação e o final do dia são padrão nos mercados de ações, mas no mercado forex há mais sessões e é mais flexível) - possibilidade de usar bandas superiores e inferiores com desvio padrão ou Valor dado em pip ou outro. (Por favor, veja o link do linnsoft fornecido) ggfrx FXCodeBase: Posts de Usuário Confirmados: 38 Inscrito em: Thu Dec 17, 2009 8:42 am Obrigado pelo aviso As três fórmulas, cada uma ligeiramente diferente. Estou satisfeito com a versão atual, a fórmula corresponde ao seu exemplo. Posso escrever o indicador, os indicadores, que terão a oportunidade de adicionar faixas e algumas das suas outras sugestões, Criar na versão ou opção do Sesion. A única coisa que pode mudar o indicador atual é uma escolha entre os tipos de fluxos. Preço médio ponderado por volume (VWAP) Ao contrário do VAMA, o VWAP manipulou apenas um cronograma Inraday. Calcule o indicador VWAP desde o início do dia de negociação. Obrigado pela codificação rápida, testei o indicador, mas descobri que ele reinicia às 4.00 GMT (7.00 no exemplo do gráfico), este não é o início do dia de negociação no mercado Forex. Em teoria, o início é às 22 GMT, mas pode ser mais útil se você adicionar uma opção onde podemos definir uma hora de início e uma hora final para que possamos traçar, por exemplo, apenas a sessão asiática ou apenas a sessão européia ou apenas 5 horas De um padrão de gráfico específico. Ggfrx FXCodeBase: Confirmed User Posts: 38 Inscrito em: Thu Dec 17, 2009 8:42 am Se alguém estiver interessado, adicionei mais 1 linha de desenvolvimento ao código. Você pode ver da imagem que é muito útil ter esse 3º desvio. Gg-frx - Você realmente não é o que o indy deve começar no início do dia do comércio. Ele precisa de uma certa quantidade de volume anterior para seus cálculos. Eu acho que Aprendiz escolheu um bom momento. Tente e veja. Código: Selecionar tudo - Rotina de inicialização do perfil do indicador - Define as propriedades do perfil do indicador e os parâmetros do indicador - TODO: Adicione o valor mínimo e máximo dos parâmetros numéricos e a cor padrão da função de fluxo Indicador Init (): nome (quotVolume Weighted Average Price ( VWAP) quot): descrição (quotVolume Weighted Average Price (VWAP) quot) Indicador: requiredSource (core. Bar) indicador: tipo (core. Indicator) indicador: setTag (quotgroupquot, quotVocs Indicadores) indicador. parameters: addGroup (quotBand Parametersquot ) Indicator. parameters: addBoolean (quotBANDquot, quotShow Bandsquot, quotquot. True) indicator. parameters: addDouble (quotONEquot, quotFirst Multiplierquot, quotquot. 1) indicator. parameters: addDouble (quotTWOquot, quotSecond Multiplierquot, quotquot. 2) indicator. parameters: AddDouble (quotTHREEquot, quotThere Multiplierquot, quotquot. 3) indicator. parameters: addGroup (quotPrice Typequot) indicator. parameters: addString (quotTypequot, quotCLOSEquot, quotquot, q UotCquot) indicador. parameters: addStringAlternative (quotTypequot, quotOPENquot, quotquot, quotOquot) indicator. parameters: addStringAlternative (quotTypequot, quotHIGHquot, quotquot, quotHquot) indicator. parameters: addStringAlternative (quotTypequot, quotLOW, quotquot, quotLquot) indicator. parameters: addStringAlternative ( QuotTypequot, quotCLOSEquot, quotquot, quotCquot) indicator. parameters: addStringAlternative (quotTypequot, quotMEDIANquot, quotquot, quotMquot) indicator. parameters: addStringAlternative (quotTypequot, quotTYPICALquot, quotquot, quotTquot) indicator. parameters: addStringAlternative (quotTypequot, quotWEIGHTEDquot, quotquot, quotWquot) Indicator. parameters: addInteger (quotwidthquot, quotWidthquot, quotquot, 1, 1, 5) indicator. parameters: addInteger (quotstylequot, quotStylequot, quotquot, core. LINESOLID) indicator. parameters: setFlag (quotstylequot, core. FLAGLINESTYLE) indicator. parameters: AddColor (quotVAMAcolorquot, quotColor de VWAP Linequot, quotquot, core. rgb (0, 0, 255)) indic Ator. parameters: addGroup (quotFirst band Line Stylequot) indicator. parameters: addInteger (quotwidthONEquot, quotWidthquot, quotquot, 1, 1, 5) indicator. parameters: addInteger (quotstyleONEquot, quotStylequot, quotquot, core. LINESOLID) indicator. parameters: setFlag (QuotstyleONEquot, core. FLAGLINESTYLE) indicator. parameters: addColor (quotONEcolorquot, quotBand Colorquot, quotquot, core. rgb (255, 0, 0)) indicator. parameters: addGroup (quotSecond band Line Stylequot) indicator. parameters: addInteger (quotwidthTWOquot, QuotWidthquot, quotquot, 1, 1, 5) indicator. parameters: addInteger (quotstyleTWOquot, quotStylequot, quotquot, core. LINESOLID) indicator. parameters: setFlag (quotstyleTWOquot, core. FLAGLINESTYLE) indicator. parameters: addColor (quotTWOcolorquot, quotBand Colorquot, quotquot , Core. rgb (0, 255, 0)) indicator. parameters: addGroup (quotThird band Line Stylequot) indicator. parameters: addInteger (quotwidthTHREEquot, quotWidthquot, quotquot, 1, 1, 5) indicator. parameters: addInteger (quotstyleTHREEquot, quot Stylequot, quotquot, core. LINESOLID) indicator. parameters: setFlag (quotstyleTHREEquot, core. FLAGLINESTYLE) indicator. parameters: addColor (quotTHREEcolorquot, quotBand Colorquot, quotquot, core. rgb (255, 0, 0)) - rotina de inicialização da instância do indicador - Processa parâmetros do indicador e cria fluxos de saída - TODO: Refine o primeiro cálculo do período para cada um dos fluxos de saída. - TODO: Calcule todas as constantes, crie instâncias todos os indicadores subseqüentes e carregue todas as bibliotecas necessárias local primeira fonte local nil local PriceTimesVolume local VAMA nil local local local local local local inicial local local local local local local local local local local local local local local local local Local DOWN local BAND local ONE local DOIS local TRÊS função Prepare () ONEinstance. parameters. ONE TWOinstance. parameters. TWO THREEinstance. parameters. THREE Typeinstance. parameters. Type BANDinstance. parameters. BAND source instance. source first source: first () if Digite quotOquot então p source. open elseif Tipo quotHquot então p source. high elseif Tipo quotLquot então p source. low elseif Tipo quotMquot então p source. median elseif Tipo quotTquot então p source. typical elseif Tipo quotWquot então p source. weighted else p source. close end host core. host offset host: execute (quotgetTradingDayOffsetquot) weekoffset host: execute (quotgetTradingWeekOffsetquot) perfil de nome local: id (). Quot (fonte: nome (). Quot) quot instance: nome (nome) instância VAMA: addStream (quotVAMAquot, core. Line, name, quotVAMAquot, instance. parameters. VAMAcolor, primeiro) VAMA: setWidth (instance. parameters. Largura) VAMA: setStyle (instance. parameters. style) RAWinstance: addInternalStream (primeiro, 0) UP91193 instância: addStream (quotUPquot..1, core. Line, name, quotUP 1quot, instance. parameters. ONEcolor, primeiro) UP91193: setWidth (Instance. parameters. widthONE) UP91193: setStyle (instance. parameters. styleONE) DOWN91193 instância: addStream (quotDOWNquot..1, core. Line, name, quotDOWN 1quot, example. parameters. ONEcolor, primeiro) DOWN91193: setWidth (instância. Parameters. widthONE) DOWN91193: setStyle (instance. parameters. styleONE) UP91293 instância: addStream (quotUPquot..2, core. Line, name, quotUP 2quot, example. parameters. TWOcolor, primeiro) UP91293: setWidth (instance. parameters. widthTWO) ) UP91293: setStyle (instance. parameters. styleTWO) DOWN91293 instância: addStream (quotDOWNquot ... 2, core. Line, name, quotDOWN 2quot, instância. parameters. TWOcolor, primeiro) DOWN91293: setWidth (instance. parameters. widthTWO) DOWN91293: setStyle (instance. parameters. styleTWO) UP91393 instância: addStream (quotUPquot..3, core. Line, name, quotUP 3quot, example. parameters. THREEcolor, primeiro) UP91393: setWidth (instance. parameters. widthTHREE) UP91393: setStyle (instance. parameters. styleTHREE) DOWN91393 instância: addStream (quotDOWNquot..3, core. Line, name, quotDOWN 3quot, instance. parameters. THREEcolor, primeiro ) DOWN91393: setWidth (instance. parameters. widthTHREE) DOWN91393: setStyle (instance. parameters. styleTHREE) end - Rotina de cálculo do indicador - TODO: Adicione seu código para a função de valores de saída de cálculo Atualização (período) se o período gt primeiro e a fonte: HasData (período), então, se core. getcandle (quotD1quot, source: date (period), 0, 0) s então s, e core. getcandle (quotD1quot, source: date (period), 0, 0) START findDateFast (source, S, false) final -1 então VAMA91period93 core. sum (PriceTimesVolume, core. range (START, período)) core. sum (source. volume, core. range (S Tart, período)) se FAIXA então RAW91period93 p91period93-VAMA91period93 DEVcore. stdev (CRU, core. range (START, período)) UP9119391period93 VAMA91period93 devone DOWN9119391period93VAMA91period93 - devone UP9129391period93 VAMA91period93 DEVTWO DOWN9129391period93VAMA91period93 - DEVTWO UP9139391period93 VAMA91period93 DEVTHREE DOWN9139391period93VAMA91period93 - função extremidade final DEVTHREE findDateFast ( Fluxo, data, precisão) local datasec nil local periodec nil local min, max, mid datasec math. floor (data 86400 0,5) min 0 fluxo máximo: tamanho () - 1 enquanto verdadeiro, mediano math. floor ((min max) 2 ) Periodec math. floor (fluxo: data (meio) 86400 0,5) se dataec periodec e retornar meio de anotações mais longas períodos gt, então min meio 1 mais max meio - 1 final se min gt max, então, se preciso, então retornar -1 mais retornar min - 1 final final final VWAP. lua (7.71 KiB) Transferido 1107 vezes